100 Tage Gleitender Durchschnitt S & P 500

Bulls und Bären haben im Grunde gebunden, ist die SampP 500 Down -0,50 für 2010 SampP 500 Die SampP 500 schloss im Grunde flach für die Woche bei 1109,55 am Freitag, 10. September 2010. Der SampP 500, SPX, ist bis 0,46 für die Woche, Up 5,74 für den Monat, nach -0,50 für das Jahr und bis 64,01 seit dem 9. März 2009 Markt unten. Darüber hinaus ist SPX-down -8.85 von der 23. April 2010 YTD schließenden Höhepunkt von 1217,28. Der SPX ist seit Ende Mai grundsätzlich seitwärts gehandelt, befindet sich noch innerhalb dieser Handelsspanne und hat eine Abwärts-Bias. Death Crosses Die SampP 500 hat nun unter dem 200 Tage gleitenden Durchschnitt seit 11. August geschlossen, dass 22 aufeinander folgende Handelstage. Der 50-tägige, einfache gleitende Durchschnitt stieg unter dem 100-tägigen sma am 23. Juni - einem Death Cross - ab und stieg dann unter dem 200-Tage-Sma am 2. Juli - ein weiteres Death Cross. Die 100d sma stieg unterhalb der 200d sma am 24. August Signalisierung noch ein weiteres Death Cross. Obgleich hintere Indikatoren, zeigt dies die Preisschwäche der SPX seit dem 23. April YTD Peak. Major USA Aktienindizes Die Aktienindizes wurden in dieser Woche mit dem Russell 2000 um -1,07, die NASDAQ 100 bis 1,18 (von Apple) und die Dow Jones Industrial Average, SampP 500 und NASDAQ Composite im Grunde flach gemischt. Die Russell 2000, NASDAQ Composite, NASDAQ 100, SampP 500 und Dow Jones Industrial Average 30 haben alle deutlich unter den 2010 YTD Höhen. Die bullishe Trends sind gebrochen. Für Vergleichszwecke werden der aktuelle Preisstatus, die mittelfristigen und langfristigen Trends, die Daten und der Prozentsatz unterhalb der 2010 YTD hoch: SampP 500 unter 200d sma über 50d, 100d sma Bear 9-10-10 Bull September 2010 , -8,85 Russell 2000 Below 100d, 200d sma Über 50d sma Bear 9-1-10, Bull September 2010, -14,21 NASDAQ Composite unter 100d, 200d sma Über 50d sma Bear 9-7-10 Bull September 2010, -11,37 NASDAQ 100 Über 50d, 100d, 200d sma Bär 9-10-10 Bull September 2010, -7.93 Dow Jones Industrial Durchschnitt 30 Über 50d, 100d, 200d sma Bull 7-30.10 Bull September 2010, -6.62 Der DJIA ist -6.62 unterhalb des YTD-Schließens Hoch, während die Russell 2000 ist -14,21, was bedeutet, dass große Cap-Aktien wurden besser - oder zumindest halten ihren Wert besser - als kleine und Mid-Cap-Aktien. Der DJIA hat die 50, 100 und 200 Tage einfachen gleitenden Durchschnitte wiedergewonnen, während der Russell 2000 noch unter dem 100d und 200d smas ist. Währungen Der Euro, über den EuroUS-Dollarpreis, EURUSD, hat über dem 2010 YTD Tiefstand von 1.18971 am 6. Juni gesammelt, aber ist unten -11.48 für 2010. Der US-Dollar-Index, USDX, hat von der 2010 YTD schließend Höhe von zurückgezogen Der US-DollarJapanese Yen, USDJPY, setzte am 7. September ein weiteres Mehrjahreshoch von 83,37 und liegt für das Jahr 2010 bei -9,49. Zwischen dem Euro und den USA gab es einige Trennungen Dollar und SampP 500. Der Euro war der Schwanz, der den Hund wedelte, das heißt, der Euro würde sinken, dann geht der US-Dollar-Index nach oben, und der SPX geht - oder das alles umgekehrt. Allerdings ist nun die Unsicherheit über die Rentabilität der US-Konjunkturerholung und der gemischten US-Konjunkturdaten zu einer Variablen geworden. Die drei wichtigsten Währungen, die die Märkte jetzt beeinflussen: US-Dollar-Index unter 100d sma, über 50d, 200d sma Bär 7-13-10, Bull September 2010 EuroUS-Dollar unter 50d, 200d sma Über 100d sma Bär 9-1-10 Bär Dezember 2009 US DollarJapanese Yen unter 50d, 100d, 200d sma Bär 5-20-10 Bär Mai 2010 Wirtschafts - und Marktnachrichten (Verbindungen an der Unterseite dieser Seite) Das USA-Q2 GDP wurde unten durch das BEA zu 1.6 revidiert und der Trend ist unten gewesen Seit dem Höhepunkt im 4. Quartal 2009. Die FOMC senkte auch ihre Q3 und über die Prognosen der USA BIP. Der ECRI Weekly Leading Index scheint nach dem Erreichen des Höchststandes im April und dem Eintauchen in den Boden zu springen, hat aber in der Woche, die am 3. September endete, ein 4-Wochenhoch erreicht. Allerdings weist Lakshman Archuthan von ECRI darauf hin, dass die WLI und die annualisierte Wachstumsrate (-10,1) Keine Re-Beschleunigung des Wachstums am Horizont, da das WLI und die AGR bis zu 6 Monate vorschreiten. Der Conference Board Monats Leading Economic Index scheint nach oben zu gehen, aber der August-Index wurde noch nicht veröffentlicht. Ob das BIP in den USA, WLI und LEI nach unten gehen, wird mit der Erholung beginnen oder weiter nach unten stellen die ungewöhnlich unsicheren wirtschaftlichen Aussichten, die FRB Chair Bernanke erklärt hat. Die Arbeitslosenquote der USA stieg im August auf 9,6 und die Zahl der wöchentlichen Arbeitslosenansprüche über 450 000. Darüber hinaus hat FRB Chair Bernanke auch das Tempo der wirtschaftlichen Erholung hat sich etwas verlangsamt. Die neueste Fed Beige Buch war gemischt, einige Bezirke berichteten eine moderate Zunahme der wirtschaftlichen Tätigkeit, während andere flach oder verlangsamten waren. Der IWF veröffentlichte eine teilweise Aktualisierung ihres halbjährlichen Weltwirtschaftsausblicks zum 30. Juni und stellte fest, dass die globale Erholung fortfährt, aber einige BIP Schätzungen wurden gedämpft. Für die Welt und die USA ist ein weiteres Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr 2010 in Gang. Volatilität Die VIX geschlossen Freitag, 10. September um 21,99, in der Nähe der jüngsten Tiefs. Die VIX setzte in einen dreifachen Unterseite Mitte April mit dem 2010 YTD, das Tief von 15.58 am 12. April schließt. Der VIX setzte heraus bei einem YTD, das hoch von 45.79 am 20. Mai schließt. VIX ist herauf 3.19 für die Woche, unten -15.99 für Den Monat, um 1,43 für das Jahr und ab -55,74 seit dem 9. März 2009 Markt unten. Darüber hinaus ist die VIX-down -51,98 von der 2010 YTD schloss Höhe von 45,79 am 20. Mai. Dies ist etwa, wenn die SPX seitwärts, Bereich gebundenen Handel begann. Die große Frage, was passiert jetzt oben, unten, seitwärts Obwohl US-Aktien vor kurzem gesammelt haben, behaupte ich immer noch die kurzfristige und vermutlich zwischenzeitliche Aussichten für die SampP 500 ist laufenden seitwärts Handel mit einem Nachteil Bias. Die Konjunkturerholung in den USA und in der Welt hat sich zwar verlangsamt, ist aber nicht ins Stocken geraten. Ein Blick auf die Handelsspanne ist unten im SPX-Tagesblattkommentar. SampP 500 Regains 100 Day Moving Durchschnittliche SampP 500 Tages-Chart Unten ist die SPX-Tages-Chart seit dem Flash-Crash am 6. Mai 2010 zu illustrieren, die Handelsspanne der SPX seit etwa 20. Mai. Eine monatliche Chart ist am unteren Rand enthalten Dieser Seite für eine breitere Perspektive. Bemerkenswerte Schlusskurse am Tageskurs unterhalb des aktuellen Kurses Schließen 1109.55 2010 YTD Hoch 4-23-10 1217.28 2010 YTD Tief 7-2-10 1022.58 YE 12-31-09 1115.10 10 Monate EMA 1083.89 Handelsbereich Der SampP brach zusammen, um eine Handelsspanne zu beginnen Am 18. Mai. Der höchste Intraday-Preis folgte am 21. Juni 1131,23 (die höchste gelbe horizontale Linie auf der Tages-Chart unten). Der niedrigste Intraday-Kurs seit 1010,91 am 1. Juli (die niedrigste gelbe horizontale Linie auf der Tages-Chart unten). Basierend auf diesen Parametern erreicht das SPX nun das höhere Ende der Handelsspanne bei 1109,55. Starke Unterstützung wurde in den oberen 1040er Jahren im August 24-31 gezeigt, bevor der Markt oben sammelte und dieser Bereich als der neue Boden der Handelsstrecke argumentiert werden konnte. Dies wäre eine wichtige Unterstützung beim nächsten Mal getestet. Zwischen-Term-Trend Das Zwischen-Term-Signal, der Vergleich der 25 Tage und 50 Tage simplen gleitenden Durchschnittswerte, signalisierte am Freitag, den 10. September, einen Bärenmarkt für den SPX. Das heißt, der 50d sma ist größer als der 25d sma. Ein Zwischenzeit-Bullenmarkt war zuvor seit dem 5. August in Kraft. Widerstand Weil der SPX weit unter den YTD-Höhen liegt, gibt es mehrere Widerstandsebenen oben. Die Frage ist, ob die SPX über die wiedergewonnenen 50 Tage und 100 Tage einfache gleitende Durchschnitte plus die 1100 Fläche halten kann. Der 200 Tage einfache gleitende Durchschnitt (1115,63) hat sich als Widerstand erwiesen und der SPX wurde für 22 aufeinander folgende Handelstage unterschritten. SPX brach durch den 200d sma am 20. Mai 2010 und sideways Handel folgte. Der nächste signifikante Preis ist der 9. August Schlussgipfel von 1127,79. Die Wiedererlangung dieses wichtigen Preises wäre ein Upside Breakout. Unterstützung Da das SPX über den YTD-Tiefen liegt, gibt es mehrere Stufen der Unterstützung unten. Die kürzlich wiedergewonnenen (9. September) absteigenden 100 Tage einfach gleitenden Durchschnitt (1102.23) ist in der Nähe, Key Support. Die wiedergewonnenen (2. September) aufsteigend 50d sma (1085.51) ist auch Benchmark-Unterstützung. Die jüngsten Schlusskurven in den 1040er Jahren sind jetzt wichtige Unterstützung. Die 2010 YTD Schließung niedrig ist am 2. Juli bei 1022,58 gesetzt ist absolut kritische Unterstützung. Die vorangegangenen 2010 YTD-Schlusskurse von 1050,47 und 1056,74 am 7. Juni bzw. 8. Februar sind wichtige Unterstützung. Beide Preise sind wesentliche Maßstäbe und psychologische Preise für die Unterstützung. Moving Averages SPX hatte durch die 25d, 50d, 100d und 200d einfache gleitende Durchschnitte im August stürzte, ist jetzt über dem 25d, 50d und 100d smas, und unter dem 200d sma. Der 25d sma ist absteigend und unterhalb der 50d, 100d und 200d smas. Der 50d sma ist jetzt aufsteigend, aber gekreuzt unter dem 100d sma am 23. Juni, ein Death Cross und unter dem 200d sma am 2. Juli ein weiteres Death Cross. Der 100d sma fährt weiter ab und überquert unter dem 200d sma am 24. August ein Death Cross. Der 200d sma ist Nivellierung. SPX fällt weiter unter den 100d und 200d smas ohne endgültigen Breakout über (noch) die 200d ist bearish. Aufwärtstrend Die gelbe Aufwärtstrendlinie, eine Rate des Preisaufstiegs, ist vom 9. März 2009, das Tief von 676.53 oben durch das gegenwärtige 2010 YTD schließend Tief von 1022.53 stellte am 2. Juli ab. SPX begann, diese Aufwärtstrendlinie am 24. August zu testen Oben am 1. September und ist nun für 7 aufeinanderfolgende Handelstage oben geblieben. Höhere Abwärtstrendlinie Die (viel) höhere gelbe Abwärtstrendlinie, ein Maß für die Rate des Preisabstiegs, ist vom 9. Oktober 2007 Allzeit schließende Höhe von 1565.15 unten durch den 23. April 2010 YTD schließend Höhe von 1217.28. SPX blieb weit hinter dieser Abwärtstrendlinie zurück. Untere Abwärtstrendlinie Die untere gelbe Abwärtstrendlinie, ein Maß für die Rate des Preisabstiegs, ist vom 23. April 2010 YTD, das Hoch von 1217.28 unten durch den letzten August 9 schließend Höhe von 1127.79 unten abschreibt. Auch der 100d sma trennt sich entlang dieser Trendlinie nach unten. SPX setzte sich über diese Trendlinie am 9. September. Relative Strength Index (RSI) Die RSI 14 Tage 62,59 ist vernünftig und gut über dem 6. Juli und mehrjährige abysmal niedrigen 10,40. Der RSI 28 Tage 46.87 lehnt überverkauft und oberhalb der Mai 25 YTD niedrig von 34,09. Die RSIs sind von den Tiefs und erlauben upside Potenzial, obgleich ein kurzfristiges oversold Dip jetzt möglich ist, das auf dem 14d RSI basiert. MACD (12,26,9) Die MACD schaltete am 2. September bullish, nachdem sie bearish seit dem 11. August. MACD fährt fort, Trends seit August 26. MACD stürzte auf -11.44 am 7. Mai, die niedrigsten Werte seit der Oktober 2008 Panik . MACD erreichte bei 8,43 am 18. Juni 2010 an der höchsten seit der Rallye von der Unterseite im März 2009. Langzeit-Trend Der 10 Monate exponentielle gleitende Durchschnitt von 1083,89 ist ein langfristiger Trendindikator und wird in der Monatskarte unten gezeigt. Das ist die Linie im Sand, sozusagen, für das Langzeitsignal eines Bärenmarktes. SPX befindet sich nun oberhalb dieses Signals. SPX sank zunächst unter diesem Signal Ende Mai, was darauf hindeutet, langfristige Baisse war angekommen und hat wiedergewonnen und verloren den Indikator mehrmals, was Unsicherheit und mangelnde Tendenz zeigt. Fazit Die Unsicherheit über die Fortsetzung der konjunkturellen Erholung in den USA oder zumindest die Erholung und die bisherige Euro-Krise haben die Märkte dazu gebracht, den im März 2009 begonnenen Bullenmarkttrend zu brechen und im April 2010 ihren Höhepunkt zu erreichen Leise neutral bis bärisch und die langfristige Tendenz ist neutral zu lehnen bullish. Insgesamt scheint der kurzfristige Trend, vermutlich der mittelfristige Trend, anhaltender, seitwärts gerichteter, gebietsfremder Handel mit einer Abwärts-Bias zu sein. Die technischen Indikatoren wie Widerstand, Unterstützung, Trendlinien, RSIs und MACD wurden bis zum Extrem seit dem 23. April YTD Peak close of 1217.28 geschoben. Die gleitenden Mittelwerte gehen weiter als rückläufige Indikatoren. SampP 500 Monatliches Chart Unten ist die SPX Monatskarte seit Januar 2005. Die Gesamtanalyse und der Kommentar sind die gleichen wie für die Tages-Chart oben. Die oberen und unteren gelben horizontalen Linien sind der gegenwärtige Handelsbereich, der oben diskutiert wurde. Die gelben Abwärtstrend - und Aufwärtstrendlinien sind die gleichen, und wie beschrieben, auf der Tages-Chart oben. Die weiße gleitende durchschnittliche Linie ist der 10 Monate exponentielle gleitende Durchschnitt, der das langfristige Bullen - oder Bärenmarktsignal ist, wie oben mit dem Tagesdiagramm diskutiert. SPX befindet sich derzeit knapp oberhalb der 10m Ema, die eine langfristige Baisse signalisiert. 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Percent Überdurchschnittliche durchschnittliche Prozentsatz über Moving Average Einleitung Der Prozentsatz des Aktienhandels über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der interne Stärke oder Schwäche im Underlying misst Index. Der 50-Tage-Gleitende Durchschnitt wird für den kurz-mittelfristigen Zeitrahmen verwendet, während der 150-Tage - und 200-Tage-Gleitdurchschnitt für den mittelfristigen Zeitrahmen verwendet wird. Signale können von überfälligen Unterbrechungsniveaus, Kreuzen über 50 und bullishbearish Divergenzen abgeleitet werden. Der Indikator ist für den Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampPTSX Composite verfügbar. Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz der Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt, 150-Tage-gleitenden Durchschnitt oder 200-Tage gleitenden Durchschnitt. Eine vollständige Symbolliste wird am Ende dieses Artikels bereitgestellt. Berechnung Berechnung ist einfach. Vereinzeln Sie einfach die Anzahl der Aktien über ihrem XX-Tage-Gleitendurchschnitt durch die Gesamtzahl der Aktien im zugrunde liegenden Index. Die Nasdaq 100 Beispiel zeigt 60 Aktien über ihren 50-Tage gleitenden Durchschnitt und 100 Aktien im Index. Der Prozentsatz, der über dem 50-Tage-Durchschnitt liegt, beträgt 60. Wie die nachstehende Tabelle zeigt, schwanken diese Indikatoren zwischen 0 Prozent und hundert Prozent mit 50 als Mittellinie. Interpretation Dieser Indikator misst den Grad der Beteiligung. Breadth ist stark, wenn die Majorität der Aktien in einem Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handelt. Umgekehrt ist die Breite schwach, wenn die Minderheit der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegt. Es gibt mindestens drei Möglichkeiten, diese Indikatoren zu verwenden. Erstens können Chartisten eine allgemeine Voreingenommenheit mit dem Gesamtniveau zu erhalten. Eine bullische Vorspannung liegt vor, wenn der Indikator über 50 liegt. Dies bedeutet, dass mehr als die Hälfte der Aktien im Index über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt liegt. Eine bärische Bias ist vorhanden, wenn unter 50. Zweitens können Chartisten nach überkauften oder überverkauft Ebenen suchen. Diese Indikatoren sind Oszillatoren, die zwischen null und hundert schwanken. Mit einem definierten Bereich können Chartisten nach überkauften Ebenen in der Nähe der Spitze des Bereichs und Oversold Ebenen in der Nähe der Unterseite des Bereichs suchen. Drittens können bullische und bärische Divergenzen eine Trendänderung vorhersehen. Eine bullische Divergenz tritt auf, wenn der zugrunde liegende Index sich zu einem neuen Tief bewegt und der Indikator über seinem vorherigen Tiefstand bleibt. Relative Stärke im Indikator kann manchmal eine bullische Umkehrung im Index vorhersehen. Umgekehrt bildet sich eine bärische Divergenz aus, wenn der zugrundeliegende Index einen höheren Wert aufnimmt und der Indikator unter seinem vorherigen High bleibt. Dies zeigt eine relative Schwäche des Indikators, die manchmal eine bärische Umkehrung im Index vorherzusagen vermag. 50 Threshold Die 50-Schwelle funktioniert am besten mit dem Prozentsatz der Bestände über ihren längeren gleitenden Durchschnitten, wie dem 150-Tage - und 200-Tage-Kurs. Der Prozentsatz der Vorräte über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt ist volatiler und überschreitet die 50-Schwelle öfter. Diese Volatilität macht es anfälliger für whipsaws. Die folgende Tabelle zeigt das SampP 100 über 200-Tage-MA (OEXA200R). Die horizontale blaue Linie markiert die 50-Schwelle. Beachten Sie, wie dieses Niveau als Unterstützung fungierte, als das SampP 100 in 2007 höher war (grüner Pfeil). Der Indikator brach unterhalb von 50 am Ende des Jahres 2007 und die 50-Ebene verwandelte sich in Widerstand im Jahr 2008, das ist, wenn die SampP 100 in einem Abwärtstrend war. Der Indikator bewegte sich im Juni bis Juli 2009 über die Schwelle von 50. Obwohl der Prozentsatz der Bestände oberhalb ihrer 200-tägigen SMA nicht so volatil ist wie der Prozentsatz der Bestände oberhalb ihrer 50-tägigen SMA, ist der Indikator nicht immun gegen Whipsaws. In der obigen Grafik gab es im August / September 2007, November-Dezember 2007, Mai-Juni 2008 und Juni-Juli 2009 mehrere Kreuze. Diese Kreuze können durch einen gleitenden Durchschnitt reduziert werden, um den Indikator zu glätten. Die rosa Linie zeigt die 20-Tage-SMA des Indikators. Beachten Sie, dass diese geglättete Version die 50-Schwelle weniger oft überschritten hat. OverboughtOversold Der Prozentsatz der Aktien über ihrem 50-Tage-SMA eignet sich am besten für überkaufte und überverkaufte Werte. Wegen seiner Volatilität bewegt sich dieser Indikator öfter als die Indikatoren, die auf längeren Durchschnitten (150-Tage und 200-Tage) basieren. Genau wie Momentum-Oszillatoren kann dieser Indikator mehrmals in einem starken Aufwärtstrend oder Überverkauf viele Male überbissen, während eines starken Abwärtstrends. Daher ist es wichtig, die Richtung der größeren Tendenz zu identifizieren, eine Bias und Handel in Harmonie mit dem großen Trend zu etablieren. Kurzfristige Überverkaufsbedingungen werden bevorzugt, wenn der langfristige Trend anhält und kurzfristige überkaufte Bedingungen bevorzugt sind, wenn der langfristige Trend nachlässt. Grundlegende Trendanalyse kann verwendet werden, um den Trend des zugrunde liegenden Index zu bestimmen. Die folgende Tabelle zeigt den SampP 500 über 50 Tage MA (SPXA50R) mit dem SampP 500 im unteren Fenster. Ein gleitender Durchschnitt von 150 Tagen wird verwendet, um den größeren Trend für den SampP 500 zu bestimmen. Beachten Sie, dass der Index im Mai über dem 150-tägigen SMA gekreuzt und in den nächsten 12 Monaten höher gegangen ist. Bei einem allgemeinen Aufwärtstrend wurden überkaufte Bedingungen ignoriert und überverkaufte Bedingungen als Kaufgelegenheiten genutzt. Im Allgemeinen werden Werte über 70 als überkauft betrachtet und Messwerte unter 30 werden als überverkauft betrachtet. Diese Ebenen können für andere Indizes variieren. Zuerst bemerken Sie, wie der Indikator mehrmals von Mai 2009 bis Mai 2010 überkauft wurde. Mehrfache überkaufte Messwerte sind ein Zeichen der Stärke, nicht Schwäche. Zweitens bemerken Sie, dass der Indikator nur zwei Mal über einen Zeitraum von 12 Monaten überverkauft wurde. Darüber hinaus dauerten diese überverkauften Lesungen nicht lange. Dies ist auch ein Beweis für die zugrunde liegende Kraft. Einfach immer überverkauft ist nicht immer ein Kaufsignal. Oft ist es klug, auf einen Aufschwung von überverkauften Niveaus zu warten. Im obigen Beispiel zeigen die grünen gestrichelten Linien an, wenn der Indikator über die 50-Schwelle zurückgekreuzt ist. Es ist auch möglich, dass ein anderes Signal ausgelöst, wenn die Anzeige im November unter 35 fiel. Das nächste Diagramm zeigt den SampP 100 über 50 Tage MA (OEXA50R) mit dem SampP 100 im unteren Fenster. Dies ist ein Beispiel für ein Bärenmarkt, weil OEX unter seinem 150-Tage-SMA handelte. Mit der größeren Tendenz unten wurden übersperrte Bedingungen ignoriert und überkaufte Bedingungen wurden als Verkaufsalarm verwendet. Ein Verkaufssignal besteht aus zwei Teilen. Erstens muss die Anzeige überkauft werden. Zweitens muss sich der Indikator unterhalb der 50-Schwelle bewegen. Dies stellt sicher, dass der Indikator begonnen hat, zu schwächen, bevor er einen Zug macht. Trotz dieses Filters gibt es immer noch Peitschen und schlechte Signale. In der nachstehenden Tabelle sind drei Signale sichtbar. Der rote Pfeil zeigt den überkauften Zustand und die rote gepunktete Linie zeigt die nachfolgende Bewegung unter 50. Das erste Signal funktionierte nicht gut, aber die anderen beiden erwiesen sich als rechtzeitig. BullishBearish Divergenzen Bullische und bearish Divergenzen können große Signale zu produzieren, aber sie sind auch anfällig für viele falsche Signale. Der Schlüssel, wie immer, ist es, robuste Signale von ineffektiven Signalen zu trennen. Kleine Divergenzen können vermuten. Diese bilden sich typischerweise über einen relativ kurzen Zeitraum mit einem kleinen Unterschied zwischen den Spitzen oder Vertiefungen. Kleine bärische Divergenzen in einem starken Aufwärtstrend dürften keine signifikanten Schwächen vorhersehen. Dies gilt insbesondere, wenn die divergierenden Peaks 70 überschreiten. Denken Sie darüber nach. Breadth bevorzugt immer noch die Bullen, wenn mehr als 70 von Aktien über einen bezeichneten gleitenden Durchschnitt handeln. In ähnlicher Weise ist es unwahrscheinlich, dass kleine zinsbullische Divergenzen in starken Abwärtstrends eine starke bullische Umkehrung vorherzusagen. Dies trifft besonders dann zu, wenn die divergierenden Mulden unter 30 liegen. Breadth bevorzugt die Bären, wenn weniger als 30 der Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt handeln. Größere Divergenzen haben eine größere Chance auf Erfolg. Größer bezieht sich auf die verstrichene Zeit und die Differenz zwischen den beiden Spitzen oder Mulden. Eine scharfe Divergenz für zwei Monate oder länger ist eher als eine flache Divergenz für 1-2 Wochen zu arbeiten. Die untenstehende Tabelle zeigt die Nasdaq über 50 Tage MA (NAA50R) mit dem Nasdaq Composite im unteren Fenster. Eine große bullische Divergenz bildete sich von November 2009 bis März 2010. Obwohl die Tröge unter 30 waren, erstreckte sich die Divergenz über drei Monate und der zweite Trog war weit über dem ersten Trog (grüne Pfeile). Der darauf folgende Schritt über 50 bestätigte die Divergenz und schätzte die Rallye von Ende Mai bis Anfang Juni ein. Eine kleine Baisse-Divergenz im Mai-Juni und der Indikator bewegt unter 50 Anfang Juli, aber dieses Signal nicht vorhersehen einen erweiterten Rückgang. Der Nasdaq-Aufwärtstrend war zu stark und der Indikator fuhr über 50 in kurzer Zeit zurück. Das nächste Diagramm zeigt den SampPTSX über 50 Tage MA (TSXA50R) mit dem TSX Composite (TSX). Eine kleine bärische Divergenz bildete sich von der zweiten Maiwoche bis zur dritten Juniwoche (4-5 Wochen). Obwohl dies zeitlich relativ kurz war, schuf die Distanz zwischen dem frühen Mai-Hoch - und dem Mitte Juni-Hoch eine ziemlich steile Divergenz. Das TSX Composite schaffte es, sein Mai hoch zu überschreiten, aber der Indikator machte es nicht über 60 Mitte Juni zurück. Eine scharf niedrigere Höhe bildete sich, um die Divergenz zu schaffen, die dann mit einer Pause unter 50 bestätigt wurde. Schlussfolgerungen Der Prozentsatz der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt ist ein Breitenindikator, der den Grad der Teilnahme misst. Die Teilnahme würde als relativ schwach angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-tägigen gleitenden Durchschnitt hinausging und nur 40 der Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt lagen. Umgekehrt würde die Teilnahme als stark angesehen, wenn der SampP 500 über seinen 50-Tage-Gleitdurchschnitt und 60 oder mehr seiner Komponenten hinaus über ihren 50-Tage-Gleitdurchschnitt hinausging. Zusätzlich zu den absoluten Werten können die Chartisten die Richtungsbewegung des Indikators analysieren. Breite schwächt, wenn der Indikator fällt und verstärkt, wenn der Indikator steigt. Ein steigender Markt und ein sinkender Indikator würden Verdacht auf die zugrunde liegende Schwäche aufkommen lassen. Ebenso würde ein sinkender Markt und ein steigender Indikator die zugrunde liegende Stärke vorschlagen, die eine zinsbullische Umkehrung vorhersehen könnte. Wie bei allen Indikatoren ist es wichtig, die Ergebnisse mit anderen Indikatoren und Analysen zu bestätigen oder zu widerlegen. SharpCharts SharpCharts-Benutzer können diese Indikatoren im Hauptdiagrammfenster oder als Indikator, der über oder unter dem Hauptfenster sitzt, aufzeichnen. Das folgende Beispiel zeigt die SampP 500-Lagerbestände über 50-Tage-MA (SPXA50R) im Hauptdiagrammfenster mit dem SampP 500 im Indikatorfenster unten. Eine 10-tägige SMA (rosa) und eine 50 Linie (blau) wurden dem Hauptfenster hinzugefügt. Das Bild unter dem Diagramm zeigt, wie diese als Overlays hinzugefügt werden. Der SampP 500 wurde als Indikator hinzugefügt, indem er Preis und dann SPX für Parameter wählte. Klicken Sie auf erweiterte Optionen, um einen gleitenden Durchschnitt als Overlay hinzuzufügen. Klicken Sie auf das Diagramm unten, um ein Live-Beispiel zu sehen. Symbolliste Sharpcharts Benutzer können den Prozentsatz oder die Anzahl der Bestände über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt für die Dow Industries, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 und SampPTSX Composite darstellen. Spezifische Bewegungsdurchschnitte umfassen die 50-Tage, 150-Tage und 200-Tage. Die erste Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die PERCENT von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Beachten Sie, dass diese Symbole alle ein R am Ende haben. Die zweite Tabelle zeigt die verfügbaren Symbole für die NUMBER von Aktien über einem bestimmten gleitenden Durchschnitt. Dies ist eine absolute Zahl. Zum Beispiel kann das Dow 20 Aktien über ihrem 50-Tage gleitenden Durchschnitt haben oder der Nasdaq kann 1230 Aktien über ihrem gleitenden 50-Tage-Durchschnitt haben. Die Indikatorplots auf Basis von PERCENT und NUMBER sehen genauso aus. Allerdings können absolute Zahlen, wie 20 und 1230, nicht verglichen werden. Prozentsätze auf der anderen Seite ermöglichen es Benutzern, Ebenen über ein Array von Indizes zu vergleichen. Klicken Sie auf das Bild unten, um diese im Symbolkatalog zu sehen. S038P 5008217s 100-Tage-Moving-Average, und was es bedeutet Die jüngste Bewegung der SampP 500 In den letzten Monaten sahen wir Erholung in den globalen Märkten, mit Finanzmärkten, die einen Schub aus Steigen in Rohstoffen und Rohöl. Wir können dies auch mit der Schwächung des US-Dollars korrelieren. Am 11. Februar 2016 erreichte der SampP 500 Index (SPY) (VOO) einen Tiefstkurs von 1.810. Der stetige Rückgang der Energie - und Rohstoffpreise, der schwächere chinesische PMI (Purchaser Managers Index) sowie die starken US-Dollar-Daten gehörten zu den Hauptgründen für diesen Marktrückgang. Jedoch sagte Bundesreserve-Stuhl Janet Yellen Mitte Februar, daß die Fed mit seinem vorherigen Plan der allmählichen Rate Wanderungen im Jahre 2016 vorsichtiger sein würde. Dieses schwächte den US-Dollar (UUP) und letztlich angeheizte Rohstoff - und Energiepreise. Als Ergebnis erzielten Freeport-McMoRan (FCX), Alcoa (AA) und Nucor (NUE) zwischen 108, 33 und 18,6 jeweils zwischen dem 11. Februar 2016 und dem 16. März 2016 den SampP 500s SampP 500 Index (SPY) handelte am Ende des ay am 16. März um 2.027 und erholte sich von seinem früheren Tief von 1.810 am 11. Februar 2016. Wenn Sie sich erinnern, fiel der Markt zu Beginn des Jahres. Wie die vorstehende Grafik am 11. Januar 2016 zeigt, überschritten die SampP 500-Indizes den 20-tägigen gleitenden Durchschnitt über den 100-Tage-Gleitender Durchschnitt nach unten und der SampP 500 fiel dann kontinuierlich nach dem 11. Februar Kurzfristige gleitende Durchschnitt bewegt sich unter seinem langfristigen gleitenden Durchschnitt, wird der technische Ausblick bärisch. Wenn sich ein kürzerer gleitender Durchschnitt über einen längerfristigen gleitenden Durchschnitt bewegt, wird der technische Ausblick bullisch. Aber jetzt, ab dem 16. März, der SampP 500 Index ist Handel 1,4 über seinen 100-Tage gleitenden Durchschnitt und 2,7 über seinem 20-Tage gleitenden Durchschnitt. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt bewegt sich auch in Richtung seines 100-Tage-Gleitendurchschnitts, und wenn er in der Lage ist, den 100-Tage-Gleitenden Durchschnitt nach oben zu überqueren, können wir einen zinsbullischen Trend für den SampP 500-Index erwarten. Fahren Sie mit dem nächsten Teil fort, um die Performance des Finanzselektionssektors SPDR Fund (XLF) zu analysieren.